YMCJ
YPF S.A. ON USD 7% 2033 Clase XVIII
YPF S.A.
30/09/2033
7.00% (Semestral)
ISIN
USP989MJBT72
Fecha de emisión
12/02/2021
Valor nominal
$100
Estructura
Métricas al último precio
Precio USD $100.50 · 06/03/20266.89%
Tasa interna de retorno anual
326 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
100.50%
Precio / valor residual vigente
$100.50
Precio cotizado en mercado
$103.57
Precio de liquidación
$3.07
Cupón devengado desde último pago
6.07 años
Plazo promedio a amortizaciones
4.88 años
Plazo promedio ponderado
4.71 años
Sensibilidad al rendimiento
28.62
Curvatura precio-rendimiento
$0.0488
Cambio de precio por 1 bp
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/02/2021 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 30/03/2021 | 100% | - | $0.20 | $0.20 |
| 3 | 30/09/2021 | 100% | - | $0.75 | $0.75 |
| 4 | 30/03/2022 | 100% | - | $0.75 | $0.75 |
| 5 | 30/09/2022 | 100% | - | $0.75 | $0.75 |
| 6 | 31/12/2022 | 100% | - | $0.38 | $0.38 |
| 7 | 30/03/2023 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 8 | 30/09/2023 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 9 | 30/03/2024 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 10 | 30/09/2024 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 11 | 30/03/2025 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 12 | 30/09/2025 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 1 | 30/03/2026 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 2 | 30/09/2026 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 3 | 30/03/2027 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 4 | 30/09/2027 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 5 | 30/03/2028 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 6 | 30/09/2028 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 7 | 30/03/2029 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 8 | 30/09/2029 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 9 | 30/03/2030 | 100% | - | $3.50 | $3.50 |
| 10 | 30/09/2030 | 100% | $25.00 | $3.50 | $28.50 |
| 11 | 30/03/2031 | 75% | - | $2.63 | $2.63 |
| 12 | 30/09/2031 | 75% | $25.00 | $2.63 | $27.63 |
| 13 | 30/03/2032 | 50% | - | $1.75 | $1.75 |
| 14 | 30/09/2032 | 50% | $25.00 | $1.75 | $26.75 |
| 15 | 30/03/2033 | 25% | - | $0.88 | $0.88 |
| 16 | 30/09/2033 | 25% | $25.00 | $0.88 | $25.88 |
| Total | $100.00 | $45.50 | $145.50 | ||
Descripción
Obligación negociable clase XVIII de YPF S.A. en USD, ley Nueva York, vencimiento septiembre 2033. Cupón step-up: 1.5% anual (2021-2022), 7% anual desde 2023, semestral, convención 30/360. Amortización sinkable: 4 cuotas de 25% a partir de septiembre 2030.