TTCD
ON Tecpetrol 7.625% 2030
Corp.USDExt.BulletSemestralAAA
Calificación
AAA
Emisor
Tecpetrol S.A.
Vencimiento
03/11/2030
Cupón
7.63% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
US87876TAH77
Fecha de emisión
03/11/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $107.65 · 05/06/2026TIR (YTM)
5.63%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
164 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
107.65%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$107.65
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$108.38
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.73
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
4.41 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
3.83 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
3.72 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
16.95
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0404
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.63% | $120.63 | +12.06% | $0.0463 |
| -200 bps | 3.63% | $116.10 | +7.85% | $0.0442 |
| -100 bps | 4.63% | $111.78 | +3.84% | $0.0422 |
| -50 bps | 5.13% | $109.69 | +1.90% | $0.0413 |
| -25 bps | 5.38% | $108.66 | +0.94% | $0.0408 |
| 0 bps (actual) | 5.63% | $107.65 | — | $0.0404 |
| +25 bps | 5.88% | $106.65 | -0.93% | $0.0399 |
| +50 bps | 6.13% | $105.65 | -1.85% | $0.0395 |
| +100 bps | 6.63% | $103.70 | -3.67% | $0.0386 |
| +200 bps | 7.63% | $99.93 | -7.17% | $0.0369 |
| +300 bps | 8.63% | $96.33 | -10.52% | $0.0353 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 03/05/2026 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 3 | 03/11/2026 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 4 | 03/05/2027 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 5 | 03/11/2027 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 6 | 03/05/2028 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 7 | 03/11/2028 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 8 | 03/05/2029 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 9 | 03/11/2029 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 10 | 03/05/2030 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 11 | 03/11/2030 | 100% | $100.00 | $3.81 | $103.81 |
| Total | $100.00 | $34.31 | $134.31 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Tecpetrol S.A. (Clase 12) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 7.625% anual pagadero semestralmente (3 may/nov). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 03/11/2030. Base 30/360.