TTCD
ON Tecpetrol 7.625% 2030
Corp.USDExt.BulletSemestralAAA
Calificación
AAA
Emisor
Tecpetrol S.A.
Vencimiento
03/11/2030
Cupón
7.63% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
US87876TAH77
Fecha de emisión
03/11/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $109.35 · 22/07/2026TIR (YTM)
5.15%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
117 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
109.35%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$109.35
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$111.05
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.70
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
4.28 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
3.71 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
3.61 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
16.08
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0401
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.15% | $122.23 | +11.78% | $0.0459 |
| -200 bps | 3.15% | $117.74 | +7.68% | $0.0439 |
| -100 bps | 4.15% | $113.45 | +3.75% | $0.0420 |
| -50 bps | 4.65% | $111.38 | +1.86% | $0.0410 |
| -25 bps | 4.90% | $110.36 | +0.92% | $0.0406 |
| 0 bps (actual) | 5.15% | $109.35 | — | $0.0401 |
| +25 bps | 5.40% | $108.35 | -0.91% | $0.0397 |
| +50 bps | 5.65% | $107.37 | -1.81% | $0.0392 |
| +100 bps | 6.15% | $105.43 | -3.59% | $0.0384 |
| +200 bps | 7.15% | $101.67 | -7.02% | $0.0367 |
| +300 bps | 8.15% | $98.08 | -10.31% | $0.0352 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 03/05/2026 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 3 | 03/11/2026 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 4 | 03/05/2027 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 5 | 03/11/2027 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 6 | 03/05/2028 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 7 | 03/11/2028 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 8 | 03/05/2029 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 9 | 03/11/2029 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 10 | 03/05/2030 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 11 | 03/11/2030 | 100% | $100.00 | $3.81 | $103.81 |
| Total | $100.00 | $34.31 | $134.31 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Tecpetrol S.A. (Clase 12) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 7.625% anual pagadero semestralmente (3 may/nov). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 03/11/2030. Base 30/360.