PLC5
ON Pluspetrol 8.125% 2031
Corp.USDExt.BulletSemestralAAA
Calificación
AAA
Emisor
Pluspetrol S.A.
Vencimiento
18/05/2031
Cupón
8.13% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP7924AAC29
Fecha de emisión
18/11/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $109.40 · 22/07/2026TIR (YTM)
5.85%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
184 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
109.40%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$109.40
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$110.88
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.48
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
4.82 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
4.07 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
3.95 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
19.31
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0438
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.85% | $123.57 | +12.95% | $0.0508 |
| -200 bps | 3.85% | $118.61 | +8.42% | $0.0484 |
| -100 bps | 4.85% | $113.89 | +4.11% | $0.0460 |
| -50 bps | 5.35% | $111.62 | +2.03% | $0.0449 |
| -25 bps | 5.60% | $110.50 | +1.01% | $0.0444 |
| 0 bps (actual) | 5.85% | $109.40 | — | $0.0438 |
| +25 bps | 6.10% | $108.31 | -1.00% | $0.0433 |
| +50 bps | 6.35% | $107.23 | -1.98% | $0.0428 |
| +100 bps | 6.85% | $105.12 | -3.91% | $0.0417 |
| +200 bps | 7.85% | $101.05 | -7.64% | $0.0398 |
| +300 bps | 8.85% | $97.16 | -11.19% | $0.0379 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 18/05/2026 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 3 | 18/11/2026 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 4 | 18/05/2027 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 5 | 18/11/2027 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 6 | 18/05/2028 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 7 | 18/11/2028 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 8 | 18/05/2029 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 9 | 18/11/2029 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 10 | 18/05/2030 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 11 | 18/11/2030 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 12 | 18/05/2031 | 100% | $100.00 | $4.06 | $104.06 |
| Total | $100.00 | $40.63 | $140.63 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Pluspetrol S.A. (Clase 5) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 8.125% anual pagadero semestralmente (18 may/nov). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 18/05/2031.