PLC5
ON Pluspetrol 8.125% 2031
Corp.USDExt.BulletSemestralAAA
Calificación
AAA
Emisor
Pluspetrol S.A.
Vencimiento
18/05/2031
Cupón
8.13% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP7924AAC29
Fecha de emisión
18/11/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $109.00 · 05/06/2026TIR (YTM)
5.99%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
198 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
109.00%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$109.00
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$109.44
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.44
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
4.95 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
4.19 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
4.07 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
20.33
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0446
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.99% | $123.43 | +13.24% | $0.0518 |
| -200 bps | 3.99% | $118.38 | +8.60% | $0.0493 |
| -100 bps | 4.99% | $113.57 | +4.19% | $0.0469 |
| -50 bps | 5.49% | $111.26 | +2.07% | $0.0457 |
| -25 bps | 5.74% | $110.12 | +1.03% | $0.0451 |
| 0 bps (actual) | 5.99% | $109.00 | — | $0.0446 |
| +25 bps | 6.24% | $107.89 | -1.02% | $0.0440 |
| +50 bps | 6.49% | $106.80 | -2.02% | $0.0435 |
| +100 bps | 6.99% | $104.65 | -3.99% | $0.0424 |
| +200 bps | 7.99% | $100.51 | -7.79% | $0.0404 |
| +300 bps | 8.99% | $96.58 | -11.40% | $0.0384 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 18/05/2026 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 3 | 18/11/2026 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 4 | 18/05/2027 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 5 | 18/11/2027 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 6 | 18/05/2028 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 7 | 18/11/2028 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 8 | 18/05/2029 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 9 | 18/11/2029 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 10 | 18/05/2030 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 11 | 18/11/2030 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 12 | 18/05/2031 | 100% | $100.00 | $4.06 | $104.06 |
| Total | $100.00 | $40.63 | $140.63 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Pluspetrol S.A. (Clase 5) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 8.125% anual pagadero semestralmente (18 may/nov). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 18/05/2031.