MGCM
ON Pampa Energía 7.95% 2031
Corp.USDExt.BulletSemestralAAA
Calificación
AAA
Emisor
Pampa Energía S.A.
Vencimiento
10/09/2031
Cupón
7.95% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP7464EAS56
Fecha de emisión
10/09/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $112.00 · 22/07/2026TIR (YTM)
5.25%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
122 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
112.00%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$112.00
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$114.94
Precio de liquidación
Interés corrido
$2.94
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
5.13 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
4.26 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
4.15 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
21.48
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0477
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.25% | $127.48 | +13.83% | $0.0558 |
| -200 bps | 3.25% | $122.05 | +8.97% | $0.0529 |
| -100 bps | 4.25% | $116.89 | +4.37% | $0.0502 |
| -50 bps | 4.75% | $114.42 | +2.16% | $0.0489 |
| -25 bps | 5.00% | $113.20 | +1.07% | $0.0483 |
| 0 bps (actual) | 5.25% | $112.00 | — | $0.0477 |
| +25 bps | 5.50% | $110.82 | -1.06% | $0.0471 |
| +50 bps | 5.75% | $109.65 | -2.10% | $0.0465 |
| +100 bps | 6.25% | $107.35 | -4.15% | $0.0453 |
| +200 bps | 7.25% | $102.94 | -8.09% | $0.0430 |
| +300 bps | 8.25% | $98.74 | -11.84% | $0.0409 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09/2024 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 10/03/2025 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 3 | 10/09/2025 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 4 | 10/03/2026 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 5 | 10/09/2026 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 6 | 10/03/2027 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 7 | 10/09/2027 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 8 | 10/03/2028 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 9 | 10/09/2028 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 10 | 10/03/2029 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 11 | 10/09/2029 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 12 | 10/03/2030 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 13 | 10/09/2030 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 14 | 10/03/2031 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 15 | 10/09/2031 | 100% | $100.00 | $3.98 | $103.97 |
| Total | $100.00 | $43.73 | $143.73 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Pampa Energía S.A. (Clase 21) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 7.95% anual pagadero semestralmente (10 mar/sep). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 10/09/2031. Base 30/360.