MGCM
ON Pampa Energía 7.95% 2031
Corp.USDExt.BulletSemestralAAA
Calificación
AAA
Emisor
Pampa Energía S.A.
Vencimiento
10/09/2031
Cupón
7.95% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP7464EAS56
Fecha de emisión
10/09/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $111.70 · 05/06/2026TIR (YTM)
5.36%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
132 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
111.70%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$111.70
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$113.62
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.92
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
5.26 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
4.38 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
4.27 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
22.56
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0485
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.36% | $127.48 | +14.13% | $0.0569 |
| -200 bps | 3.36% | $121.94 | +9.16% | $0.0540 |
| -100 bps | 4.36% | $116.68 | +4.46% | $0.0511 |
| -50 bps | 4.86% | $114.16 | +2.20% | $0.0498 |
| -25 bps | 5.11% | $112.92 | +1.09% | $0.0492 |
| 0 bps (actual) | 5.36% | $111.70 | — | $0.0485 |
| +25 bps | 5.61% | $110.50 | -1.08% | $0.0479 |
| +50 bps | 5.86% | $109.31 | -2.14% | $0.0472 |
| +100 bps | 6.36% | $106.97 | -4.23% | $0.0460 |
| +200 bps | 7.36% | $102.49 | -8.24% | $0.0437 |
| +300 bps | 8.36% | $98.24 | -12.05% | $0.0415 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09/2024 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 10/03/2025 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 3 | 10/09/2025 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 4 | 10/03/2026 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 5 | 10/09/2026 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 6 | 10/03/2027 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 7 | 10/09/2027 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 8 | 10/03/2028 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 9 | 10/09/2028 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 10 | 10/03/2029 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 11 | 10/09/2029 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 12 | 10/03/2030 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 13 | 10/09/2030 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 14 | 10/03/2031 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 15 | 10/09/2031 | 100% | $100.00 | $3.98 | $103.97 |
| Total | $100.00 | $43.73 | $143.73 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Pampa Energía S.A. (Clase 21) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 7.95% anual pagadero semestralmente (10 mar/sep). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 10/09/2031. Base 30/360.