GN49
ON Genneia 7.75% 2033
Corp.USDExt.Amort.SemestralA+
Calificación
A+
Emisor
Genneia S.A.
Vencimiento
02/12/2033
Cupón
7.75% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP46756BQ76
Fecha de emisión
02/12/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $105.55 · 05/06/2026TIR (YTM)
6.67%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
252 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
105.55%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$105.55
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$105.66
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.11
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
6.50 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
5.25 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
5.08 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
32.23
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0537
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 3.67% | $123.31 | +16.82% | $0.0651 |
| -200 bps | 4.67% | $117.00 | +10.85% | $0.0610 |
| -100 bps | 5.67% | $111.09 | +5.25% | $0.0572 |
| -50 bps | 6.17% | $108.28 | +2.58% | $0.0554 |
| -25 bps | 6.42% | $106.90 | +1.28% | $0.0546 |
| 0 bps (actual) | 6.67% | $105.55 | — | $0.0537 |
| +25 bps | 6.92% | $104.22 | -1.26% | $0.0529 |
| +50 bps | 7.17% | $102.91 | -2.50% | $0.0520 |
| +100 bps | 7.67% | $100.35 | -4.93% | $0.0504 |
| +200 bps | 8.67% | $95.46 | -9.56% | $0.0474 |
| +300 bps | 9.67% | $90.87 | -13.91% | $0.0445 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/12/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 02/06/2026 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 3 | 02/12/2026 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 4 | 02/06/2027 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 5 | 02/12/2027 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 6 | 02/06/2028 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 7 | 02/12/2028 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 8 | 02/06/2029 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 9 | 02/12/2029 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 10 | 02/06/2030 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 11 | 02/12/2030 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 12 | 02/06/2031 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 13 | 02/12/2031 | 100% | $33.00 | $3.88 | $36.88 |
| 14 | 02/06/2032 | 67% | - | $2.60 | $2.60 |
| 15 | 02/12/2032 | 67% | $33.00 | $2.60 | $35.60 |
| 16 | 02/06/2033 | 34% | - | $1.32 | $1.32 |
| 17 | 02/12/2033 | 34% | $34.00 | $1.32 | $35.32 |
| Total | $100.00 | $50.45 | $150.45 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Genneia S.A. (Clase XLIX) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 7.75% anual pagadero semestralmente (2 jun/dic). Amortización sinkable: 33%+33%+34% en dic-2031, dic-2032 y dic-2033. Base 30/360.