GN49
ON Genneia 7.75% 2033
Corp.USDExt.Amort.SemestralA+
Calificación
A+
Emisor
Genneia S.A.
Vencimiento
02/12/2033
Cupón
7.75% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP46756BQ76
Fecha de emisión
02/12/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $108.10 · 22/07/2026TIR (YTM)
6.18%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
204 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
108.10%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$108.10
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$109.20
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.10
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
6.37 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
5.14 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
4.99 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
31.23
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0545
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 3.18% | $126.09 | +16.65% | $0.0659 |
| -200 bps | 4.18% | $119.71 | +10.74% | $0.0618 |
| -100 bps | 5.18% | $113.72 | +5.20% | $0.0580 |
| -50 bps | 5.68% | $110.87 | +2.56% | $0.0562 |
| -25 bps | 5.93% | $109.47 | +1.27% | $0.0553 |
| 0 bps (actual) | 6.18% | $108.10 | — | $0.0545 |
| +25 bps | 6.43% | $106.75 | -1.25% | $0.0536 |
| +50 bps | 6.68% | $105.42 | -2.48% | $0.0528 |
| +100 bps | 7.18% | $102.82 | -4.89% | $0.0512 |
| +200 bps | 8.18% | $97.85 | -9.48% | $0.0481 |
| +300 bps | 9.18% | $93.19 | -13.79% | $0.0453 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/12/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 02/06/2026 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 3 | 02/12/2026 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 4 | 02/06/2027 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 5 | 02/12/2027 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 6 | 02/06/2028 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 7 | 02/12/2028 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 8 | 02/06/2029 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 9 | 02/12/2029 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 10 | 02/06/2030 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 11 | 02/12/2030 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 12 | 02/06/2031 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 13 | 02/12/2031 | 100% | $33.00 | $3.88 | $36.88 |
| 14 | 02/06/2032 | 67% | - | $2.60 | $2.60 |
| 15 | 02/12/2032 | 67% | $33.00 | $2.60 | $35.60 |
| 16 | 02/06/2033 | 34% | - | $1.32 | $1.32 |
| 17 | 02/12/2033 | 34% | $34.00 | $1.32 | $35.32 |
| Total | $100.00 | $50.45 | $150.45 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Genneia S.A. (Clase XLIX) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 7.75% anual pagadero semestralmente (2 jun/dic). Amortización sinkable: 33%+33%+34% en dic-2031, dic-2032 y dic-2033. Base 30/360.