ERF25
Entre Ríos 2028
Prov.USDExt.Amort.Semestral
Emisor
Provincia de Entre Ríos
Vencimiento
08/08/2028
Cupón
8.25% (Semestral)
ISIN
USP37341AA50
Fecha de emisión
08/02/2017
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio de cierre $45.20 · 03/03/2026TIR (YTM)
7.91%
Tasa interna de retorno anual
Paridad
100.44%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$45.20
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$45.44
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.24
Cupón devengado desde último pago
Duration Macaulay
1.36 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.31 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
2.80
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0059
Cambio de precio por 1 bp
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08/2021 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 2 | 08/02/2022 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 3 | 08/08/2022 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 4 | 08/02/2023 | 100% | $5.00 | $2.88 | $7.88 |
| 5 | 08/08/2023 | 95% | $5.00 | $3.85 | $8.85 |
| 6 | 08/02/2024 | 90% | $9.00 | $3.71 | $12.71 |
| 7 | 08/08/2024 | 81% | $9.00 | $3.34 | $12.34 |
| 8 | 08/02/2025 | 72% | $9.00 | $2.97 | $11.97 |
| 9 | 08/08/2025 | 63% | $9.00 | $2.60 | $11.60 |
| 10 | 08/02/2026 | 54% | $9.00 | $2.23 | $11.23 |
| 11 | 08/08/2026 | 45% | $9.00 | $1.86 | $10.86 |
| 12 | 08/02/2027 | 36% | $9.00 | $1.49 | $10.48 |
| 13 | 08/08/2027 | 27% | $9.00 | $1.11 | $10.11 |
| 14 | 08/02/2028 | 18% | $9.00 | $0.74 | $9.74 |
| 15 | 08/08/2028 | 9% | $9.00 | $0.37 | $9.37 |
| Total | $100.00 | $34.64 | $134.64 | ||
Descripción
Bono provincial de la Provincia de Entre Ríos en USD, ley extranjera (Nueva York). Reestructurado en mar-2021. Cupón step-up: 5%, 5.75%, 8.1%, 8.25% desde 08/08/2023. 12 cuotas de amortización semestrales irregulares desde 08/02/2023.