TSC3
ON TGS 8.5% 2031
Corp.USDExt.BulletSemestral
Emisor
Transportadora de Gas del Sur S.A.
Vencimiento
24/07/2031
Cupón
8.50% (Semestral)
ISIN
USP9308RBA07
Fecha de emisión
24/07/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio de cierre $109.65 · 03/03/2026TIR (YTM)
6.36%
Tasa interna de retorno anual
Paridad
109.65%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$109.65
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$110.54
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.89
Cupón devengado desde último pago
Duration Macaulay
4.45 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
4.32 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
23.06
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0477
Cambio de precio por 1 bp
Precio histórico (USD) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/07/2024 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 24/01/2025 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 3 | 24/07/2025 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 4 | 24/01/2026 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 5 | 24/07/2026 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 6 | 24/01/2027 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 7 | 24/07/2027 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 8 | 24/01/2028 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 9 | 24/07/2028 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 10 | 24/01/2029 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 11 | 24/07/2029 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 12 | 24/01/2030 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 13 | 24/07/2030 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 14 | 24/01/2031 | 100% | - | $4.25 | $4.25 |
| 15 | 24/07/2031 | 100% | $100.00 | $4.25 | $104.25 |
Descripción
Obligación Negociable de Transportadora de Gas del Sur S.A. (Clase 3) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 8.5% anual pagadero semestralmente (24 ene/jul). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 24/07/2031. Base 30/360.