DNC7
ON EDENOR 9.75% 2030
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.
24/10/2030
9.75% (Semestral)
ISIN
USP3710FAU86
Fecha de emisión
24/10/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Métricas al último precio
Precio USD $110.15 · 22/04/20266.44%
Tasa interna de retorno anual
302 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
110.15%
Precio / valor residual vigente
$110.15
Precio cotizado en mercado
$110.15
Precio de liquidación
$0.00
Cupón devengado desde último pago
3.50 años
Plazo promedio a amortizaciones
3.07 años
Plazo promedio ponderado
2.97 años
Sensibilidad al rendimiento
11.45
Curvatura precio-rendimiento
$0.0327
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 3.44% | $120.57 | +9.46% | $0.0368 |
| -200 bps | 4.44% | $116.96 | +6.18% | $0.0354 |
| -100 bps | 5.44% | $113.49 | +3.03% | $0.0340 |
| -50 bps | 5.94% | $111.80 | +1.50% | $0.0334 |
| -25 bps | 6.19% | $110.97 | +0.75% | $0.0331 |
| 0 bps (actual) | 6.44% | $110.15 | — | $0.0327 |
| +25 bps | 6.69% | $109.34 | -0.74% | $0.0324 |
| +50 bps | 6.94% | $108.53 | -1.47% | $0.0321 |
| +100 bps | 7.44% | $106.94 | -2.92% | $0.0315 |
| +200 bps | 8.44% | $103.85 | -5.72% | $0.0303 |
| +300 bps | 9.44% | $100.87 | -8.43% | $0.0292 |
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2024 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 24/04/2025 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 3 | 24/10/2025 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 4 | 24/04/2026 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 5 | 24/10/2026 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 6 | 24/04/2027 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 7 | 24/10/2027 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 8 | 24/04/2028 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 9 | 24/10/2028 | 100% | $33.33 | $4.88 | $38.20 |
| 10 | 24/04/2029 | 67% | - | $3.25 | $3.25 |
| 11 | 24/10/2029 | 67% | $33.33 | $3.25 | $36.58 |
| 12 | 24/04/2030 | 33% | - | $1.63 | $1.63 |
| 13 | 24/10/2030 | 33% | $33.34 | $1.63 | $34.97 |
| Total | $100.00 | $39.00 | $139.00 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR, Clase 7) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 9.75% anual pagadero semestralmente (24 abr/oct). Sinkable: amortiza 33.33% en oct-2028, 33.33% en oct-2029 y 33.34% final en oct-2030. Base 30/360.